Apa itu rolling window?

Memanipulasi Data Deret Waktu di R

Harrison Brown

Graduate Researcher in Geography

Jendela

Jendela adalah rentang observasi yang terbatas

Analogi konseptual yang menyoroti kemiripan antara jendela deret waktu dan bilah gulir pada monitor komputer.

Jendela

Data asli:

Plot deret waktu FTSE, yang menunjukkan tren naik.

Jendela:

Plot yang menunjukkan jendela deret waktu dari dataset FTSE. Jendela berkisar 1992–1993, merupakan subset lebih kecil dari keseluruhan data 1991–1999.

Statistik ringkas global

mean(ftse)

[1] 3565.643

autoplot(ftse) + 
  geom_hline(
    yintercept = mean(ftse)
  ) + 
  ...

Rata-rata global:

Plot deret waktu FTSE dengan garis horizontal biru putus-putus di sekitar 3.500. Garis ini mewakili rata-rata global (keseluruhan) dataset.

Rolling window

Ukuran perubahan statistik saat data bergerak seiring waktu

Plot deret waktu FTSE.

Rata-rata bergerak ditampilkan merah, di atas data asli

Plot deret waktu FTSE, dengan rata-rata bergerak data ditimpa garis merah. Rata-rata bergerak mengikuti deret waktu asli dan menunjukkan tren naik.

Rolling dengan zoo

zoo::rollmean()
zoo::rollsum()
zoo::rollmax()

rollmean(ftse,
         k = 30,
         align = 'right',
         fill = NA)

Argumen jendela

ftse_rm_right <-
  rollmean(ftse,
           k = 7,
           align = "right",
           fill = NA)

k: Ukuran jendela
align: Perataan jendela
fill: Nilai pengisi di luar jendela

ftse_rm_right

[1]    NA
[2]    NA
[3]    NA
[4]    NA
[5]    NA          
[6]    NA
[7]    2465.971
[8]    2475.229
[9]    2482.414
...

Nilai NA

ftse_rm_right

 [1]    NA
 [2]    NA
 [3]    NA
 [4]    NA
 [5]    NA          
 [6]    NA
 [7]    2465.971
 [8]    2475.229
 [9]    2482.414
...

sum(is.na(ftse_rm_right))

[1] 6

Perataan jendela

Perataan:

Rata kanan

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "right"
)

Plot deret waktu dengan jendela rata kanan di atasnya. Diagram ini menunjukkan bagaimana argumen perataan menentukan di mana keluaran fungsi rolling "ditempatkan" relatif terhadap data asli. Di sini, perataan kanan menempatkan keluaran di kanan jendela yang diproses.

Perataan jendela

Perataan:

Rata kiri

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "left"
)

Plot deret waktu dengan jendela rata kiri di atasnya. Diagram ini menunjukkan bagaimana argumen perataan menentukan di mana keluaran fungsi rolling "ditempatkan" relatif terhadap data asli. Di sini, perataan kiri menempatkan keluaran di kiri jendela yang diproses.

Perataan jendela

Perataan:

Rata tengah

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "center"
)

Plot deret waktu dengan jendela rata tengah di atasnya. Diagram ini menunjukkan bagaimana argumen perataan menentukan di mana keluaran fungsi rolling "ditempatkan" relatif terhadap data asli. Di sini, perataan tengah menempatkan keluaran di tengah jendela yang diproses.

Ayo berlatih!

Memanipulasi Data Deret Waktu di R