Sinyal trading

Perdagangan Finansial dengan Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Apa itu sinyal trading?

Pemicu untuk posisi long atau short aset keuangan berdasarkan kriteria tertentu
Dapat dibangun dengan:
- Satu indikator teknikal
- Beberapa indikator teknikal
- Kombinasi data pasar dan indikator
Umum dipakai dalam trading algoritmik

Contoh sinyal

Sinyal: Harga > SMA (long saat harga naik di atas SMA)

Plot sinyal yang menyarankan entri transaksi.

Cara menerapkan sinyal di bt

Ambil data dan hitung indikator
Definisikan strategi berbasis sinyal
- bt.algos.SelectWhere()
- bt.algos.WeighTarget()
Buat dan jalankan backtest
Tinjau hasil backtest

Bangun sinyal

# Get price data by the stock ticker
price_data = bt.get('aapl', start='2019-11-1', end='2020-12-1')

# Calculate SMA
sma = price_data.rolling(20).mean()

Atau gunakan talib untuk menghitung indikator:

# Calculate SMA
import talib
sma =  talib.SMA(price_data['Close'], timeperiod=20)

Definisikan strategi berbasis sinyal

# Define the signal-based strategy
bt_strategy = bt.Strategy('AboveEMA',
                          [bt.algos.SelectWhere(price_data > sma),
                           bt.algos.WeighEqually(),
                           bt.algos.Rebalance()])

Untuk kesederhanaan, kita asumsikan:
- Perdagangkan satu aset saja
- Tanpa slippage atau komisi
  - Slippage: selisih antara harga yang diharapkan dan harga eksekusi
  - Komisi: biaya yang dibebankan broker saat mengeksekusi transaksi

Backtest strategi berbasis sinyal

# Create the backtest and run it
bt_backtest = bt.Backtest(bt_strategy, price_data)
bt_result = bt.run(bt_backtest)

Plot hasil backtest

# Plot the backtest result
bt_result.plot(title='Backtest result')

Plot hasil backtest

Ayo berlatih!

Perdagangan Finansial dengan Python