Strategi mengikuti tren

Perdagangan Finansial dengan Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Dua jenis strategi trading

Mengikuti tren

Bertaruh tren harga akan berlanjut searah
Gunakan indikator tren seperti moving average, ADX, dst. untuk membangun sinyal trading

Mean reversion

Bertaruh harga cenderung kembali ke rata-rata
Gunakan indikator seperti RSI, Bollinger Bands, dst. untuk membangun sinyal trading

Strategi persilangan MA

Trend adalah temanmu.

Dua EMA crossover:
- Sinyal long: EMA jangka pendek menembus di atas EMA jangka panjang
- Sinyal short: EMA jangka pendek menembus di bawah EMA jangka panjang

Hitung indikator

import talib
# Hitung indikator
EMA_short = talib.EMA(price_data['Close'],
                      timeperiod=10).to_frame()
EMA_long = talib.EMA(price_data['Close'], 
                     timeperiod=40).to_frame()

Bangun sinyal

# Buat DataFrame sinyal
signal = EMA_long.copy()
signal[EMA_long.isnull()] = 0


# Bangun sinyal
signal[EMA_short > EMA_long] = 1

signal[EMA_short < EMA_long] = -1

Plot sinyal

# Plot sinyal, harga, dan MA
combined_df = bt.merge(signal, price_data, EMA_short, EMA_long)
combined_df.columns = ['Signal', 'Price', 'EMA_short', 'EMA_long']

combined_df.plot(secondary_y=['Signal'])

Plot sinyal persilangan EMA

Definisikan strategi dengan sinyal

# Definisikan strategi
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',

                          [bt.algos.WeighTarget(signal),
                           bt.algos.Rebalance()])

Backtest strategi berbasis sinyal

# Buat backtest dan jalankan
bt_backtest = bt.Backtest(bt_strategy, price_data)
bt_result = bt.run(bt_backtest)

Plot hasil backtest

# Plot hasil backtest
bt_result.plot(title='Backtest result')

Hasil backtest persilangan MA

Ayo berlatih!

Perdagangan Finansial dengan Python