Optimasi strategi dan benchmarking

Perdagangan Finansial dengan Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Bagaimana menentukan nilai parameter input?

Pertanyaan:
- Periode lookback SMA mana yang lebih baik untuk sinyal "Price > SMA"?
Solusi: optimasi strategi
- Uji rentang nilai parameter input saat backtest dan bandingkan hasilnya

Contoh optimasi strategi

def signal_strategy(ticker, period, name, start='2018-4-1', end='2020-11-1'):

    # Get the data and calculate SMA
    price_data = bt.get(ticker, start=start, end=end)
    sma = price_data.rolling(period).mean()

    # Define the signal-based strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [bt.algos.SelectWhere(price_data>sma),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])

    # Return the backtest
    return bt.Backtest(bt_strategy, price_data)

¹ www.datacamp.com/courses/writing-functions-in-python

Contoh optimasi strategi

ticker = 'aapl'
sma20 = signal_strategy(ticker, 
                        period=20, name='SMA20')
sma50 = signal_strategy(ticker, 
                        period=50, name='SMA50')
sma100 = signal_strategy(ticker, 
                        period=100, name='SMA100')


# Run backtests and compare results
bt_results = bt.run(sma20, sma50, sma100)
bt_results.plot(title='Strategy optimization')

Plot hasil optimasi

Apa itu benchmark?

Standar atau acuan untuk membandingkan atau menilai suatu strategi.

Contoh:
- Strategi berbasis sinyal untuk trading saham dapat memakai strategi pasif buy and hold sebagai benchmark.
- Indeks S&P 500 sering menjadi benchmark untuk ekuitas.
- U.S. Treasuries digunakan untuk mengukur risiko dan imbal hasil obligasi.

Contoh benchmarking

def buy_and_hold(ticker, name, start='2018-11-1', end='2020-12-1'):

    # Get the data
    price_data = bt.get(ticker, start=start_date, end=end_date)

    # Define the benchmark strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [bt.algos.RunOnce(),
                               bt.algos.SelectAll(),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])

    # Return the backtest
    return bt.Backtest(bt_strategy, price_data)

Contoh benchmarking

benchmark = buy_and_hold(ticker, name='benchmark')

# Run all backtests and plot the resutls
bt_results = bt.run(sma20, sma50, sma100, benchmark)
bt_results.plot(title='Strategy benchmarking')

Hasil benchmarking

Ayo berlatih!

Perdagangan Finansial dengan Python