Autokorelasi

Analisis Deret Waktu dengan R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Autokorelasi - I

# Autokorelasi lag 1: 
# Korelasi saham A "hari ini" dan saham A "kemarin"
cor(stock_A[-100], stock_A[-1])

0.84

# Autokorelasi lag 2:
# Korelasi saham A “hari ini” dan saham A “dua hari sebelumnya”
cor(stock_A[-(99:100)],stock_A[-(1:2)])

0.76

cor(stock_A[-100],stock_A[-1])

0.84

cor(stock_A[-(99:100)],stock_A[-(1:2)])

0.76

acf(stock_A, lag.max = 2, plot = FALSE)

Autokorelasi deret ‘stock_A’, menurut lag
  1    2
0.84  0.76

# Autokorelasi menurut lag: “Fungsi Autokorelasi” 
(ACF)acf(stock_A, plot = FALSE)

Autokorelasi deret ‘stock_A’, menurut lag
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
0.84 0.76 0.64 0.57 0.52 0.46 0.41 0.36 0.29 0.25

acf(stock_A, plot = TRUE)

Analisis Deret Waktu dengan R