Kovarians dan korelasi

Analisis Deret Waktu dengan R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Harga saham untuk saham A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

Harga saham untuk saham B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

Kovarians saham A dan B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Korelasi

• Versi terstandarisasi dari kovarians
• +1: hubungan linear positif sempurna
• -1: hubungan linear negatif sempurna
• 0: tidak ada keterkaitan linear

Korelasi saham A dan B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Kovarians dan korelasi: log return

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Kovarians dan korelasi: log return

Ayo berlatih!

Analisis Deret Waktu dengan R