Alat analisis portofolio

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Alat analisis portofolio profesional

Tangkapan layar alat manajemen portofolio profesional

Backtesting strategi Anda

Backtesting: jalankan strategi pada data historis untuk melihat kinerjanya
Strategi yang berhasil di historis tidak dijamin berhasil di masa depan -> pasar berubah

Hasil backtest portofolio dipetakan terhadap indeks

Pyfolio dari Quantopian

$ $

Logo Quantopian

$ $ Logo Pyfolio

¹ Github: https://github.com/quantopian/pyfolio

Analisis kinerja dan risiko di Pyfolio

# Install the package
!pip install pyfolio
# Import the package
import pyfolio as pf

# Read the data as a pandas series
returns=pd.Series(pd.read_csv('pf_returns.csv')
returns.index=pd.to_datetime(returns.index)

# Create a tear sheet on returns
pf.create_returns_tear_sheet(returns)

# If you have backtest and live data 
pf.create_returns_tear_sheet(returns, live_start_date='2018-03-01')

Tear sheet Pyfolio

Tabel imbal hasil di keluaran tear sheet Pyfolio

Rasio Sharpe bergulir di keluaran tear sheet Pyfolio

Grafik drawdown di keluaran tear sheet Pyfolio

Kepemilikan dan eksposur di Pyfolio

# define our sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
            'INTC': 'Technology', 
            'CERN': 'Healthcare', 
            'GPS': 'Technology',
            'MMM': 'Construction', 
            'DELL': 'Technology', 
            'AMD': 'Technology'}

pf.create_position_tear_sheet(returns, positions, 
                             sector_mappings=sect_map)

Hasil tear sheet eksposur

10 posisi teratas di keluaran tear sheet Pyfolio

$ $

Alokasi sektor di keluaran tear sheet Pyfolio

Ayo berlatih!

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python