Selamat datang di Analisis Portofolio!

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Halo! Nama saya Charlotte

Charlotte Werger

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Apa itu portofolio

Portofolio lima saham AS

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Mengapa perlu analisis portofolio

Bagan terkait analisis portofolio

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Portofolio vs dana vs indeks

  • Portofolio: kumpulan investasi (saham, obligasi, komoditas, reksa dana lain), sering dimiliki individu

  • Dana: kumpulan investasi yang dikelola manajer investasi profesional. Investor membeli "unit" dana dan manajer menginvestasikan dananya

  • Indeks: contoh pasar yang mewakili keseluruhan, mis. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Investasi aktif vs pasif

  • Investasi pasif: mengikuti tolok ukur sedekat mungkin
  • Investasi aktif: mengambil "taruhan" aktif yang berbeda dari tolok ukur
  • Strategi long only: penyimpangan kecil dari tolok ukur
  • Hedge fund: tanpa tolok ukur, berfokus pada 'total return'

$$ $$

Investor aktif vs pasif

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Diversifikasi

  1. Investasi saham tunggal berisiko pada: pergantian manajemen mendadak, kinerja keuangan buruk, ekonomi lemah, pelemahan sektor, dll.
  2. Diversifikasi yang baik menggabungkan saham yang berbeda: risiko, siklikal, kontra-siklikal, industri, negara

Menyebar telur ke tiga keranjang

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Strategi portofolio umum

  • Portofolio bobot sama
  • Portofolio bobot kapitalisasi pasar
  • Portofolio dioptimalkan risiko-imbal hasil

Bobot portofolio Bobot Sama dan Bobot Kapitalisasi Pasar

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Ayo berlatih!

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Preparing Video For Download...