Rekap
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Charlotte Werger
Data Scientist
Bab 1: Menghitung risiko dan imbal hasil
$ $
- Portofolio sebagai kumpulan bobot dan aset
- Diversifikasi
- Rata-rata imbal hasil vs. imbal hasil kumulatif
- Varian, simpangan baku, korelasi, dan matriks kovarians
- Menghitung varian portofolio
Bab 2: Mendalami metrik risiko
$ $
- Tahunanisasi imbal hasil dan risiko untuk membandingkan lintas periode
- Rasio Sharpe sebagai ukuran imbal hasil tersesuaikan risiko
- Skewness dan kurtosis: melampaui rata-rata dan varian sebaran
- Maksimum drawdown, risiko sisi bawah, dan rasio Sortino
Bab 3: Menguraikan kinerja
$ $
- Bandingkan dengan tolok ukur menggunakan bobot dan imbal hasil aktif
- Faktor investasi: menjelaskan imbal hasil dan sumber risiko
- Model 3 faktor Fama-French untuk mengurai kinerja menjadi faktor yang dapat dijelaskan dan alfa
- Pyfolio sebagai alat analisis portofolio
Bab 4: Menemukan portofolio optimal
$ $
- Optimisasi portofolio Markowitz: lintasan efisien, portofolio Sharpe maksimum, dan volatilitas minimum
- Risiko dan imbal hasil berbobot eksponensial, semikovarians
Pembelajaran lanjutan
$ $
- Kursus DataCamp tentang Manajemen Risiko Portofolio di Python
- Seri kuliah Quantopian: https://www.quantopian.com/lectures
- Belajar sambil praktik: Pyfolio dan PyPortfolioOpt
Akhir dari kursus ini
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
