Nilai terpasang dan residual

Peramalan di R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Nilai terpasang dan residual

Nilai terpasang adalah ramalan untuk suatu observasi memakai semua observasi sebelumnya

Artinya, ini adalah ramalan satu-langkah
Sering bukan ramalan murni karena parameter diestimasi dari seluruh data

Sebuah residual adalah selisih antara observasi dan nilai terpasangnya

Artinya, ini adalah galat ramalan satu-langkah

Contoh: produksi minyak

fc <- naive(oil)
autoplot(oil, series = "Data") + xlab("Year") +
  autolayer(fitted(fc), series = "Fitted") +
  ggtitle("Oil production in Saudi Arabia")

Produksi minyak di Arab Saudi

Contoh: produksi minyak

autoplot(residuals(fc))

Residual produksi minyak

Residual harus seperti white noise

Asumsi penting

Tidak berkorelasi
Rata-rata nol

Sifat berguna (untuk menghitung selang prediksi)

Varian konstan
Berdistribusi normal

Kita dapat menguji asumsi ini dengan fungsi checkresiduals().

checkresiduals()

checkresiduals(fc)

    Ljung-Box test
data:  residuals
Q* = 12.59, df = 10, p-value = 0.2475
Model df: 0.   Total lags used: 10

Keluaran checkresiduals()

Ayo berlatih!

Peramalan di R