Validasi silang deret waktu

Peramalan di R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Validasi silang deret waktu

ch2_vid4_slides.002.png

Validasi silang deret waktu

ch2_vid4_slides.003.png

Validasi silang deret waktu

ch2_vid4_slides.004.png

Validasi silang deret waktu

ch2_vid4_slides.005.png

Fungsi tsCV

MSE dengan validasi silang deret waktu

e <- tsCV (oil, forecastfunction = naive, h = 1)
mean(e^2 , na.rm = TRUE)

2355.753

Jika tidak ada parameter yang diestimasi, tsCV dengan h=1 akan sama dengan residual

Fungsi tsCV

  sq <- function(u){u^2}
  tsCV(oil, forecastfunction = naive, h = 10) %>%
    sq() %>% colMeans(na.rm=TRUE)

      h=1       h=2       h=3       h=4       h=5       h=6
 2355.753  5734.838  9842.239 14299.997 18560.887 23264.410
      h=7       h=8       h=9      h=10
26932.799 30766.136 32892.200 32986.214

MSE meningkat seiring horizon peramalan

Fungsi tsCV

Pilih model dengan MSE terkecil dari validasi silang deret waktu
Hitung pada horizon ramalan yang paling penting bagi Anda

Ayo berlatih!

Peramalan di R