Pertama-tama

Model ARIMA di R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Tentang Saya

 

  • Profesor Statistika

ch1_1.004.png

Model ARIMA di R

Tentang Saya

 

  • Profesor Statistika
  • Ko-penulis dua buku tentang runtun waktu
  • Paket astsa

ch1_1.006.png

Model ARIMA di R

Data Runtun Waktu - I

library(astsa)
plot(jj, main = "Johnson & Johnson Quarterly Earnings per Share", type = "c") 
text(jj, labels = 1:4, col = 1:4)

ch1_1.010.png

Model ARIMA di R

Data Runtun Waktu - II

library(astsa)
plot(globtemp, main = "Global Temperature Deviations", type= "o")

ch1_1.013.png

Model ARIMA di R

Data Runtun Waktu - III

library(xts)
plot(sp500w, main = "S&P 500 Weekly Returns")

ch1_1.016.png

Model ARIMA di R

Model Regresi Runtun Waktu

Regresi: $Y_i = \beta X_i + \epsilon_i$, dengan $\epsilon_i$ adalah white noise

White Noise:

  • normal independen dengan varians sama
  • blok dasar runtun waktu

AutoRegresi: $X_t = \phi X_{t-1} + \epsilon_t \ $ ($\epsilon_t$ adalah white noise)

Moving Average: $\epsilon_t = W_t + \theta W_{t-1} \ $ ($W_t$ adalah white noise)

ARMA: $X_t = \phi X_{t-1} + W_t + \theta W_{t-1} \ $

Model ARIMA di R

Ayo berlatih!

Model ARIMA di R

Preparing Video For Download...