Spesifikasi model mean
Model GARCH di Python
Chelsea Yang
Data Science Instructor
Mean konstan sebagai default
- mean
constant: umumnya cocok untuk sebagian besar data imbal hasil keuangan
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'constant', vol = 'GARCH')
Asumsi mean nol
- mean
zero: gunakan saat mean telah dimodelkan terpisah
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'zero', vol = 'GARCH')
Mean autoregresif
- mean
AR: modelkan mean sebagai proses autoregresif (AR)arch_model(my_data, p = 1, q = 1, mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')
