Model GARCH di Python
Chelsea Yang
Data Science Instructor
Bagian menarik dari pemodelan keuangan: memprediksi yang tidak diketahui

Prakiraan jendela bergulir: berulang kali memfitting model dan memprakirakan saat waktu maju

Terus menambahkan titik data baru ke sampel

Prakiraan jendela meluas:
for i in range(120):
gm_result = basic_gm.fit(first_obs = start_loc,
last_obs = i + end_loc, disp = 'off')
temp_result = gm_result.forecast(horizon = 1).variance
Titik data baru ditambahkan sementara yang lama dikeluarkan dari sampel

Prakiraan jendela bergulir tetap:
for i in range(120):
# Specify rolling window range for model fitting
gm_result = basic_gm.fit(first_obs = i + start_loc,
last_obs = i + end_loc, disp = 'off')
temp_result = gm_result.forecast(horizon = 1).variance
Biasanya ditentukan per kasus
Jendela terlalu lebar: memasukkan data usang, menaikkan varians
Jendela terlalu sempit: mengecualikan data relevan, menaikkan bias
Ukuran jendela optimal: kompromi bias–varians

Model GARCH di Python