Model volatilitas untuk guncangan asimetris

Model GARCH di Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Guncangan asimetris pada data keuangan

Kurva dampak berita:

Kurva dampak berita

Model GARCH di Python

Efek leverage

  • Rasio utang-ekuitas = Utang $/$ Ekuitas

  • Harga saham turun, rasio utang-ekuitas naik

  • Lebih berisiko!

Beban utang

Model GARCH di Python

GJR-GARCH

Rumus GJP-GARCH

Model GARCH di Python

GJR-GARCH di Python

arch_model(my_data, p = 1, q = 1, o = 1,
           mean = 'constant', vol = 'GARCH')

Ringkasan pemodelan GJR-GARCH

Model GARCH di Python

EGARCH

  • Opsi populer untuk memodelkan guncangan asimetris

  • Exponential GARCH

  • Menambahkan komponen kondisional untuk memodelkan asimetri, mirip GJR-GARCH

  • Tanpa kendala non-negatif pada alpha, beta sehingga lebih cepat

Model GARCH di Python

EGARCH di Python

arch_model(my_data, p = 1, q = 1, o = 1,
           mean = 'constant', vol = 'EGARCH')

Ringkasan pemodelan EGARCH

Model GARCH di Python

Memilih model

GJR-GARCH atau EGARCH?

Model terbaik bergantung pada data

Mana yang dipilih

Model GARCH di Python

Ayo berlatih!

Model GARCH di Python

Preparing Video For Download...