Anggaran risiko portofolio

Pengantar Analisis Portofolio di R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Siapa penyebabnya?

ch_3_video_3.002.png

Pengantar Analisis Portofolio di R

Siapa penyebabnya?

ch_3_video_3.003.png

Pengantar Analisis Portofolio di R

Volatilitas portofolio dalam kontribusi risiko

$$\displaystyle \text{Volatilitas Portofolio} = \sum_{i=1}^{N} RC_i$$

where: $RC_i = \dfrac{w_i(\Sigma w)_i}{ \sqrt{w'\Sigma w}}$

  • Kontribusi risiko aset $i$ bergantung pada
    1. seluruh vektor bobot $w$
    2. matriks kovarians penuh $\Sigma$
Pengantar Analisis Portofolio di R

Persentase kontribusi risiko

$$\%RC_i = \frac{RC_i}{\text{Volatilitas portofolio}}$$

  • dengan $\displaystyle \sum_{i=1}^{N} \% RC_i = 1$

Aset relatif kurang berisiko: $\%RC_i > w_i$

Aset relatif lebih berisiko: $\%RC_i < w_i$

Pengantar Analisis Portofolio di R

Ayo berlatih!

Pengantar Analisis Portofolio di R

Preparing Video For Download...