PerformanceAnalytics

Pengantar Analisis Portofolio di R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Tantangan praktisi

  • Dalam praktik: deret waktu return portofolio
  • Riwayat lebih panjang → informasi portofolio lebih banyak
  • Paket yang baik = PerformanceAnalytics
Pengantar Analisis Portofolio di R

Para pembuatnya

  • PerformanceAnalytics adalah paket utama untuk analisis return portofolio di R

image18-1082.jpg

Peter Carl

image17-1083.jpg

Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
Pengantar Analisis Portofolio di R

Menghitung return

  • Return.calculate: menghitung return aset

  • Return.portfolio: menghitung return portofolio

  • Return.calculate(prices)

    • objek xts

  • Struktur tanggal: YYYY-MM-DD

Pengantar Analisis Portofolio di R

Menghitung return

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
Pengantar Analisis Portofolio di R

Dinamika bobot portofolio

ch_1_video_4.002.png

Pengantar Analisis Portofolio di R

Dinamika bobot portofolio

ch_1_video_4.003.png

Pengantar Analisis Portofolio di R

Return portofolio

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • Tiga argumen yang ditentukan:
    • data return
    • bobot
    • rebalancing
Pengantar Analisis Portofolio di R

Ayo berlatih!

Pengantar Analisis Portofolio di R

Preparing Video For Download...