Teori portofolio modern oleh Harry Markowitz

Pengantar Analisis Portofolio di R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Bobot portofolio yang optimal

...saat mereka mengoptimalkan fungsi objektif sambil memenuhi kendala.

Objektif yang Mungkin	Kendala yang Mungkin
Memaksimalkan ekspektasi return	Bobot hanya boleh positif
Meminimalkan varians	Jumlah bobot = 1 (seluruh modal diinvestasikan)
Memaksimalkan rasio Sharpe	Ekspektasi return portofolio sama dengan target

Pemenang Hadiah Nobel
Merekomendasikan mencari portofolio optimal dengan
- Tujuan: Meminimalkan varians portofolio
- Kendala:
  - Investasi penuh
  - Ekspektasi return sama dengan return target yang telah ditetapkan

ch_4_video_1.001.png

ch_4_video_1.002.png

ch_4_video_1.003.png

ch_4_video_1.004.png

ch_4_video_1.005.png

Pengantar Analisis Portofolio di R