Variasi waktu dalam kinerja portofolio

Pengantar Analisis Portofolio di R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Bull & bear

Siklus bisnis, berita, dan psikologi pasar memengaruhi pasar

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.11.png

Klaster volatilitas tinggi & rendah

ch_2_video_3.001.png

Statistik kinerja dalam praktik

ch_2_video_3.002.png

Statistik kinerja dalam praktik

ch_2_video_3.003.png

Statistik kinerja dalam praktik

ch_2_video_3.004.png

Statistik kinerja dalam praktik

ch_2_video_3.005.png

Statistik kinerja dalam praktik

ch_2_video_3.006.png

Statistik kinerja dalam praktik

ch_2_video_3.007.png

Statistik kinerja dalam praktik

ch_2_video_3.008.png

Statistik kinerja dalam praktik

ch_2_video_3.009.png

Sampel estimasi bergulir

Sampel bergulir berisi K observasi:
- Buang yang paling lama dan tambah yang terbaru

ch_2_video_3.010.png

Sampel estimasi bergulir

Sampel bergulir berisi K observasi:
- Buang yang paling lama dan tambah yang terbaru

ch_2_video_3.011.png

Sampel estimasi bergulir

Sampel bergulir berisi K observasi:
- Buang yang paling lama dan tambah yang terbaru

ch_2_video_3.012.png

Sampel estimasi bergulir

Sampel bergulir berisi K observasi:
- Buang yang paling lama dan tambah yang terbaru

ch_2_video_3.013.png

Sampel estimasi bergulir

Sampel bergulir berisi K observasi:
- Buang yang paling lama dan tambah yang terbaru

ch_2_video_3.014.png

Sampel estimasi bergulir

Sampel bergulir berisi K observasi:
- Buang yang paling lama dan tambah yang terbaru

ch_2_video_3.015.png

Sampel estimasi bergulir

Sampel bergulir berisi K observasi:
- Buang yang paling lama dan tambah yang terbaru

ch_2_video_3.016.png

Perhitungan kinerja bergulir

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.55.png

Memilih panjang jendela

Perlu menyeimbangkan noise (sampel panjang) vs kebaruan (sampel pendek)
Sub-periode lebih panjang meratakan naik-turun
Sub-periode lebih pendek menyoroti data terbaru

Ayo berlatih!

Pengantar Analisis Portofolio di R

Preparing Video For Download...