Mengestimasi korelasi serial

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Autokorelasi sampel

• Fungsi autokorelasi sampel (acf) mengukur korelasi antara variabel yang dipisahkan oleh lag (k)
• Kestasioneran diasumsikan implisit:
  • Ekspektasi return konstan dari waktu ke waktu
  • Varian distribusi return selalu sama
  • Korelasi antara return berjarak k selalu sama
• Notasi autokorelasi sampel: $\hat{\rho}(k)$

Plot acf sampel atau korelogram

acf(ftse)

Plot acf sampel atau korelogram

acf(abs(ftse))

Ayo berlatih!

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R