Fakta bergaya dari deret imbal hasil

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Fakta bergaya

  1. Deret imbal hasil berekor lebih berat daripada normal, atau leptokurtik
  2. Volatilitas deret imbal hasil tampak berubah seiring waktu
  3. Deret imbal hasil menunjukkan korelasi serial yang relatif kecil
  4. Deret imbal hasil absolut menunjukkan korelasi serial yang kuat
  5. Imbal hasil ekstrem muncul berkelompok
  6. Imbal hasil yang diagregasi dalam periode lebih panjang cenderung lebih normal dan kurang bergantung serial
Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Ayo berlatih!

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Preparing Video For Download...