Mengagregasi log-return

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Cukup jumlahkan saja!
Misalkan $(X_t)$ adalah log-return harian dari nilai faktor risiko $(Z_t)$
Log-return untuk satu pekan perdagangan = jumlah log-return tiap hari perdagangan:

$$\ln(Z_{t+5}) - \ln(Z_t) = \sum_{i=1}^{5} X_{t+i} $$

Mengagregasi log-return di R

Gunakan fungsi sum() di dalam apply.weekly() dan gunakan apply.monthly() pada paket xts

sp500x_w <- apply.weekly(sp500x, sum)
head(sp500x_w, n = 3)

                 ^GSPC
1950-01-09  0.02489755
1950-01-16 -0.02130264
1950-01-23  0.01189081

$$ $$ $$ $$

sp500x_m <- apply.monthly(sp500x, sum)
head(sp500x_m, n = 3)

                 ^GSPC
1950-01-31 0.023139508
1950-02-28 0.009921296
1950-03-31 0.004056917

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan R