Selamat! Anda telah mempelajari tiga bahasa

Model GARCH di R

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

Bahasa model GARCH

  • Volatilitas $ \sigma_t$ dan kluster
  • Himpunan informasi dan prediksi
  • Asumsi mean, varians, dan distribusi
  • Efek leverage dan model GJR-GARCH
  • Skewness, ekor gemuk, dan distribusi t miring
  • Validasi model: MSE, uji signifikansi, return terstandardisasi, dan uji Ljung-Box
  • Aplikasi: VaR, beta dinamis, dan optimasi portofolio
Model GARCH di R

Bahasa rugarch

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • Banyak metode berguna: sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
Model GARCH di R

@OptimizeRisk

Model GARCH di R

Preparing Video For Download...