Fungsi momen kustom

Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R

Ross Bennett

Instructor

Fungsi momen kustom

Fungsi momen kustom adalah fungsi buatan pengguna

Argumen:
- R untuk return aset
- portfolio untuk objek spesifikasi portofolio
Kembalikan daftar bernama dengan elemen yang merepresentasikan momen
- mu: Vektor ekspektasi return
- sigma: Matriks varians-kovarians
- m3: Matriks coskewness
- m4: Matriks cokurtosis

Contoh: fungsi momen kustom

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Ayo berlatih!

Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R