Contoh dunia nyata

Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R

Ross Bennett

Instructor

Contoh dunia nyata

Selesaikan masalah optimisasi portofolio mirip kasus industri
Terapkan teknik yang dipelajari di kursus ini
- Tentukan portofolio dengan kendala dan objektif
- Jalankan optimisasi dengan rebalancing berkala pada data historis
- Analisis hasilnya
- Sempurnakan kendala, objektif, dan estimasi momen
Data
- Imbal hasil bulanan EDHEC-Risk Alternative Indexes {6}
- Jan 1997 - Mar 2016

data(indexes)
returns <- indexes[,1:4]

# Equal weight benchmark
n <- ncol(returns)
equal_weights <- rep(1 / n, n)

benchmark_returns <- Return.portfolio(R = returns, 
                                      weights = equal_weights,
                                      rebalance_on = "years")
colnames(benchmark_returns) <- "benchmark"

# Benchmark performance
table.AnnualizedReturns(benchmark_returns)

                          benchmark
Annualized Return            0.0775
Annualized Std Dev           0.1032
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509

Definisi portofolio dasar

Definisikan spesifikasi portofolio sebagai kasus dasar
Spesifikasi dasar ini bersifat sederhana: kendala longgar dan objektif dasar

# Base portfolio specification
base_port_spec <- portfolio.spec(assets = colnames(returns))
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "full_investment")
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "long_only")
base_port_spec <- add.objective(portfolio = base_port_spec, 
                                type = "risk", name = "StdDev")

Ayo berlatih!

Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R