Hubungan harga–yield

Penilaian dan Analisis Obligasi di R

Clifford Ang

Senior Vice President, Compass Lexecon

Hubungan terbalik

Yield vs Price

Penilaian dan Analisis Obligasi di R

Peringkat kredit

S&P Fitch Moody's
Investment grade AAA AAA Aaa
AA AA Aa
A A A
BBB BBB Baa
High yield BB BB Ba
B B B
CCC-Lower CCC-Lower Caa-Lower
Penilaian dan Analisis Obligasi di R

Menentukan yield obligasi

  • Gunakan yield obligasi dengan peringkat kredit yang sama
  • Jika ingin menilai obligasi berperingkat Baa, kita dapat mengambil data dari quantmod
library(quantmod)
baa <- getSymbols("DBAA", src = "FRED", auto.assign = FALSE)
yield <- baa["2024"]
head(yield)

           DBAA
2024-01-01   NA
2024-01-02 5.57
2024-01-03 5.57
2024-01-04 5.64
2024-01-05 5.70
2024-01-08 5.66
Penilaian dan Analisis Obligasi di R

Ayo berlatih!

Penilaian dan Analisis Obligasi di R

Preparing Video For Download...