Kelemahan berbagai sistem trading

Perdagangan Finansial dengan R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Kelemahan dalam pengembangan sistem trading

  • Data pasar adalah campuran rasa takut, keserakahan, dan kebisingan jutaan orang

  • “Kinerja historis tidak menjamin hasil di masa depan.”

  • Overfit pada data masa lalu (in-sample) memberi kinerja buruk pada data masa depan (out-of-sample)

Perdagangan Finansial dengan R

Cara menghindari overfitting

  • Dapat membuat sistem gagal di masa depan

  • Minimalkan jumlah komponen yang bergerak!

  • STRATEGI BAGUS

  • STRATEGI BURUK

Perdagangan Finansial dengan R

Stabilitas dengan pengaturan sistem

-Sistem harus berperilaku mirip untuk tingkat pengaturan yang mirip

Perdagangan Finansial dengan R

Stabilitas dengan pengaturan sistem

-Sistem harus berperilaku mirip untuk tingkat pengaturan yang mirip

Perdagangan Finansial dengan R

Uji hipotesis

  • Lakukan uji hipotesis
    • Ada hubungan antara indikator dan return masa depan?
    • Proses sinyal yang menghasilkan outperformance?
  • Sebagian besar di luar cakupan kursus, tetapi tetap diingat
Perdagangan Finansial dengan R

Ayo berlatih!

Perdagangan Finansial dengan R

Preparing Video For Download...