Capire il rischio

Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

Riepilogo

  • Momenti e distribuzioni
  • Composizione del portafoglio
  • Correlazione e covarianza
  • Ottimizzazione di Markowitz
  • Beta e CAPM
  • Modello a fattori di Fama-French
  • Alpha
  • Value at Risk
  • Simulazioni Monte Carlo
Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python

In bocca al lupo!

Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python

Preparing Video For Download...