Grafici a dispersione
Analisi delle serie temporali in R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Prezzi: titoli A e B nel tempo
ts.plot(cbind(stock_A, stock_B))
Prezzi: scatter di B vs A
plot(stock_A, stock_B)
Log-return dei titoli A e B
stock_A_logreturn = diff(log(stock_A)) stock_B_logreturn = diff(log(stock_B))ts.plot(cbind(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn))
Scatter dei log-return: B vs A
plot(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)
