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Analisi delle serie temporali in R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Introduzione

Serie storica: sequenza di dati in ordine cronologico.
I dati si registrano spesso in sequenza nel tempo.
Le serie storiche sono ovunque.

Esempio di serie storica

Valori mensili dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI):

Dati di serie storica

In R, i dati di serie storica hanno data o time stamp.

print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...

Grafici di serie storiche

plot(Time_Series)

Modelli base di serie storiche

Rumore bianco (WN)
Random walk (RW)
Autoregressione (AR)
Media mobile semplice (MA)

Grafici di serie storiche

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