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Analisi delle serie temporali in R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Introduzione

Serie temporale: sequenza di dati in ordine cronologico.
I dati si registrano spesso in sequenza, nel tempo.
Le serie temporali sono ovunque.

Esempio di serie temporale

Valori mensili dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI):

Dati di serie temporale

In R, i dati di serie temporale hanno date o timestamp.

print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...

Grafici di serie temporali

plot(Time_Series)

Modelli base di serie temporali

Rumore bianco (WN)
Passeggiata aleatoria (RW)
Autoregressione (AR)
Media mobile semplice (MA)

¹ In questo corso imparerai non solo a usare R per l’analisi e la previsione di serie temporali, ma anche vari modelli per questi dati: rumore bianco, passeggiata aleatoria, autoregressione e media mobile semplice.

Grafici di serie temporali

Analisi delle serie temporali in R