Analisi delle serie temporali in R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Serie temporali osservate:
Debole stazionarietà: media, varianza, covarianza costanti nel tempo.
$Y_1, Y_2$, ... è un processo debolmente stazionario se:
La covarianza di $ Y_t$ e $ Y_s$ è la stessa (costante) per ogni $ \vert t - s \vert = h$, per ogni $ h$.
$$ Cov(Y_2, Y_5) = Cov(Y_7, Y_{10})$$
poiché ogni coppia è separata da tre unità di tempo.
Un processo stazionario si modella con meno parametri.
Per esempio, non serve un'attesa diversa per ogni $ Y_t$; hanno tutti un'unica attesa $ \mu$.
Molte serie finanziarie non sono stazionarie, però:
Tassi d'inflazione e cambiamenti nei tassi d'inflazione:

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