Covarianza e correlazione

Analisi delle serie temporali in R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Prezzi del titolo A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

Prezzi del titolo B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

Covarianza tra i titoli A e B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Correlazioni

• Versione standardizzata della covarianza
• +1: relazione lineare perfettamente positiva
• -1: relazione lineare perfettamente negativa
• 0: nessuna associazione lineare

Correlazione tra i titoli A e B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Covarianza e correlazione: rendimenti log

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Covarianza e correlazione: rendimenti log

Ayo berlatih!

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