Frequenza di campionamento

Analisi delle serie temporali in R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Frequenza di campionamento: esatta

  • Alcune serie temporali sono perfettamente equidistanti.

Analisi delle serie temporali in R

Frequenza di campionamento: approssimata

  • Alcune serie temporali sono solo approssimativamente equidistanti.

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Frequenza di campionamento: valori mancanti

  • Alcune serie temporali sono equidistanti, ma con valori mancanti.

Analisi delle serie temporali in R

Assunzioni di base

Assunzioni semplificative per le serie temporali:

  • Le osservazioni consecutive sono equispaziate.
  • Usa un indice di osservazione in tempo discreto.
  • Può valere solo approssimativamente.

Es. I log-return giornalieri di un'azione esistono solo nei giorni feriali.

Es. Gli indici CPI mensili sono equidistanti per mese, non per giorni.

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Frequenza di campionamento: funzioni R

  • Funzioni R: start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
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Passiamo alla pratica!

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