Analisi delle serie temporali in R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Il modello a media mobile (MA) semplice:
$ Today = Mean + Noise + Slope * (Yesterday's Noise)$
Più formalmente: 
dove $ \epsilon_t$ è rumore bianco (WN) a media zero.
Tre parametri:
$ Today = Mean + Noise + Slope * (Yesterday's Noise)$
$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}$$
$Y_t = \mu + \epsilon_t$
E $Y_t$ è rumore bianco $(\mu, \sigma_{\epsilon}^2)$
$Today = Mean + Noise + Slope * (Yesterday's Noise)$
$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}$$
E il processo ${Y_t}$ è autocorrelato
Valori grandi di $\theta$ portano a maggiore autocorrelazione
Valori negativi di $\theta$ producono serie temporali oscillanti


Solo l’autocorrelazione al lag 1 è diversa da zero per il modello MA.
Analisi delle serie temporali in R