Creazione di feature

Machine Learning per la finanza in Python

Nathan George

Data Science Professor

correlazione non lineare feature-target

Un limite dei modelli lineari

# add non-linear interaction term for a linear model
SMAxRSI = amd_df['14-day SMA'] * amd_df['14-day RSI']

Alcuni modelli non richiedono di creare a mano le interazioni:

Modelli basati su alberi decisionali

Random forest
Gradient boosting

Altri

neural networks

volume vs variazione di prezzo

prezzo e volume

Feature sul volume

amd_df['Adj_Volume_1d_change'] = amd_df['Adj_Volume'].pct_change()

one_day_change = amd_df['Adj_Volume_1d_change'].values
amd_df['Adj_Volume_1d_change_SMA'] = talib.SMA(one_day_change,
                                                timeperiod=10)

Feature engineering su datetime

grafico di datetime con frecce verso giorno della settimana, mese, anno

Estrarre il giorno della settimana

print(amd_df.index.dayofweek)

Int64Index([2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1,
            ...
            1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0],
           dtype='int64', name='Date', length=4807)

Dummies

days_of_week = pd.get_dummies(amd_df.index.dayofweek,
                                prefix='weekday',
                                drop_first=True)

print(days_of_week.head())

            weekday_1  weekday_2  weekday_3  weekday_4
Date
2018-04-10          1          0          0          0
2018-04-11          0          1          0          0
2018-04-12          0          0          1          0
2018-04-13          0          0          0          1
2018-04-16          0          0          0          0

mappa di correlazione delle nuove feature

Crea qualche feature!

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