Modelli TBATS

Previsioni in R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Modello TBATS

  • Termini trigonometrici per la stagionalità

  • Trasformazioni Box-Cox per l'eterogeneità

  • Errori ARMA per dinamiche di breve periodo

  • Trend (anche smorzato)

  • Stagionalità (incluse periodi multipli e non interi)

Previsioni in R

Dati benzina USA

gasoline %>% tbats() %>% forecast() %>%
  autoplot() +
  xlab("Year") + ylab("thousand barrels per day")

Schermata 2017-05-02 15.32.43.png

Previsioni in R

Dati call center

calls %>% window(start = 20) %>%
  tbats() %>% forecast() %>%
  autoplot() + xlab("Weeks") + ylab("Calls")

Schermata 2017-05-02 15.35.20.png

Previsioni in R

Modello TBATS

  • Termini Trigonometrici per la stagionalità
  • Trasformazioni Box-Cox per l'eterogeneità
  • Errori ARMA per dinamiche di breve periodo
  • Trend (anche smorzato)
  • Stagionalità (incluse periodi multipli e non interi)
  • Gestisce stagionalità non intera e periodi multipli
  • Completamente automatizzato
  • Intervalli di previsione spesso troppo ampi
  • Molto lento su serie lunghe
Previsioni in R

Passiamo alla pratica!

Previsioni in R

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