Previsioni con ARIMA

Modelli ARIMA in R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Previsioni di processi ARIMA

  • Il modello descrive come evolve la serie temporale nel tempo

  • La previsione estende nel futuro la dinamica del modello

  • Usa sarima.for() per prevedere con astsa-package

Modelli ARIMA in R

Previsioni di processi ARIMA

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

ch3_3.008.png

Modelli ARIMA in R

Esercizio!

Modelli ARIMA in R

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