Modelli puramente stagionali

Modelli ARIMA in R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Modelli puramente stagionali

  • Spesso si raccolgono dati con una componente stagionale nota
  • Passeggeri aerei (1 ciclo ogni S = 12 mesi)
  • Utili Johnson & Johnson (1 ciclo ogni S = 4 trimestri)

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Modelli ARIMA in R

Modelli puramente stagionali

Considera modelli puramente stagionali come un SAR$(P = 1)_{s = 12}$

$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$

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ACF e PACF dei modelli stagionali puri

$$SAR(P)_s$$ $$SMA(Q)_s$$ $$SARMA(P, Q)_s$$
ACF* Decadimento Si tronca a ritardo QS Decadimento
PACF* Si tronca a ritardo PS Decadimento Decadimento

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Passons à la pratique !

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