Complimenti!

Modelli GARCH in Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Ce l'hai fatta

• Stima modelli GARCH
• Previsione della volatilità
• Valuta le prestazioni del modello
• GARCH in pratica: VaR, covarianza, Beta

Prossimi passi

• Analisi delle serie temporali
• Modelli ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Ottimizzazione di portafoglio

Divertiti e continua a migliorare!

Modelli GARCH in Python