Specifiche del modello della media
Modelli GARCH in Python
Chelsea Yang
Data Science Instructor
Media costante per impostazione predefinita
- media
constant: in genere funziona bene con la maggior parte dei rendimenti finanziari
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'constant', vol = 'GARCH')
Ipotesi di media zero
- media
zero: usa questa opzione se la media è stata modellata separatamente
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'zero', vol = 'GARCH')
Media autoregressiva
- media
AR: modella la media come processo autoregressivo (AR)arch_model(my_data, p = 1, q = 1, mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')
