Test di significatività dei parametri del modello

Modelli GARCH in Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Mi serve questo parametro?

  • È rilevante?

  • KISS: keep it simple stupid

  • Preferisci sempre un modello parsimonioso
Modelli GARCH in Python

Test d'ipotesi

  • Ipotesi nulla (H0): affermazione da verificare

  • H0: valore del parametro = 0

  • Se non puoi rifiutare H0, escludi il parametro

Modelli GARCH in Python

Significatività statistica

  • Quantifica che i risultati osservati siano dovuti al caso
  • Soglia comune: 5%
Modelli GARCH in Python

Valore p

  • Probabilità che i risultati osservati siano avvenuti per caso

  • Più è bassa la p-value, meno plausibile è l’ipotesi nulla

  • Rifiuta H0 se p-value < livello di significatività

Modelli GARCH in Python

Esempio di valore p

print(gm_result.summary())

P-value nel riepilogo

print(gm_result.pvalues)

mu           9.031206e-08
omega        1.619415e-05
alpha[1]     4.283526e-10
beta[1]     1.302531e-183
Name: pvalues, dtype: float64
Modelli GARCH in Python

T-statistica

  • T-statistica = parametro stimato / errore standard
  • Il valore assoluto della t è una misura di distanza
  • Se |t| > 2: mantieni il parametro nel modello GARCH
Modelli GARCH in Python

Esempio di t-statistica

print(gm_result.summary())

T-statistiche nel riepilogo

print(gm_result.tvalues)

mu           5.345210
omega        4.311785
alpha[1]     6.243330
beta[1]     28.896991
Name: tvalues, dtype: float64

# Calcolo manuale
t = gm_result.params/gm_result.std_err
Modelli GARCH in Python

Laten we oefenen!

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