Budget di rischio del portafoglio

Introduzione all'analisi di portafoglio in R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Chi è stato?

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Chi è stato?

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Volatilità in contributi di rischio

$$\displaystyle \text{Volatilità del portafoglio} = \sum_{i=1}^{N} RC_i$$

dove: $RC_i = \dfrac{w_i(\Sigma w)_i}{ \sqrt{w'\Sigma w}}$

  • Il contributo al rischio dell’attivo $i$ dipende da
    1. l’intero vettore dei pesi $w$
    2. l’intera matrice di covarianza $\Sigma$
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Percentuale di contributo al rischio

$$\%RC_i = \frac{RC_i}{\text{Volatilità del portafoglio}}$$

  • dove $\displaystyle \sum_{i=1}^{N} \% RC_i = 1$

Attivi relativamente meno rischiosi: $\%RC_i > w_i$

Attivi relativamente più rischiosi: $\%RC_i < w_i$

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Passiamo alla pratica!

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