PerformanceAnalytics

Introduzione all'analisi di portafoglio in R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

La sfida del practitioner

  • Nella pratica, serie storiche dei rendimenti di portafoglio
  • Storia più lunga → più info sul portafoglio
  • Ottimo pacchetto: PerformanceAnalytics
Introduzione all'analisi di portafoglio in R

I creatori

  • PerformanceAnalytics è il pacchetto di riferimento per l’analisi dei rendimenti di portafoglio in R

image18-1082.jpg

Peter Carl

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Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
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Calcolare i rendimenti

  • Return.calculate: calcola i rendimenti dell’asset

  • Return.portfolio: calcola il rendimento del portafoglio

  • Return.calculate(prices)

    • oggetto xts

  • Formato date: YYYY-MM-DD

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Calcolare i rendimenti

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
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Dinamica dei pesi di portafoglio

Pesi di portafoglio nel tempo

Introduzione all'analisi di portafoglio in R

Dinamica dei pesi di portafoglio

Andamento dei pesi

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Rendimenti di portafoglio

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • Tre argomenti da indicare:
    • dati di rendimento
    • pesi
    • ribilanciamento
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Ayo berlatih!

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