Variazione nel tempo della performance di portafoglio

Introduzione all'analisi di portafoglio in R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Tori e orsi

• Ciclo economico, notizie e umore di mercato influenzano il mercato

Cluster di alta e bassa volatilità

Statistiche di performance in pratica

Statistiche di performance in pratica

Statistiche di performance in pratica

Statistiche di performance in pratica

Statistiche di performance in pratica

Statistiche di performance in pratica

Statistiche di performance in pratica

Statistiche di performance in pratica

Campioni di stima scorrevoli

• Campioni scorrevoli di K osservazioni:
  • Scarta la più lontana e includi la più recente

Campioni di stima scorrevoli

• Campioni scorrevoli di K osservazioni:
  • Scarta la più lontana e includi la più recente

Campioni di stima scorrevoli

• Campioni scorrevoli di K osservazioni:
  • Scarta la più lontana e includi la più recente

Campioni di stima scorrevoli

• Campioni scorrevoli di K osservazioni:
  • Scarta la più lontana e includi la più recente

Campioni di stima scorrevoli

• Campioni scorrevoli di K osservazioni:
  • Scarta la più lontana e includi la più recente

Campioni di stima scorrevoli

• Campioni scorrevoli di K osservazioni:
  • Scarta la più lontana e includi la più recente

Campioni di stima scorrevoli

• Campioni scorrevoli di K osservazioni:
  • Scarta la più lontana e includi la più recente

Calcolo della performance a finestra mobile

Scelta della lunghezza della finestra

• Bilanciare rumore (finestre lunghe) e attualità (finestre corte)
• Periodi più lunghi smussano picchi e minimi
• Periodi più brevi danno più info sui dati recenti

Ayo berlatih!

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