La curva ROC

Credit Risk Modeling in R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Finora

Tabella/curva di strategia: ancora ipotesi
Qual è il modello "migliore" in assoluto?

Matrice di confusione

$$

Stato effettivo del prestito vs. previsione del modello

	Nessun default (0)	Default (1)
Nessun default (0)	TN	FP
Default (1)	FN	TP

$$

$\text{Accuratezza} = \frac{TP +TN}{TP + FP + TN + FN}$

$\text{Sensibilità} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificità} = \frac{TN}{TN + FP}$

Accuratezza?

$$

Schermata 22-06-2020 alle 18.21.14.png

$$

$\text{Sensibilità} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificità} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Schermata 22-06-2020 alle 18.21.58.png

$$

$\text{Sensibilità} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificità} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Schermata 22-06-2020 alle 18.22.11.png

$$

$\text{Sensibilità} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificità} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Schermata 22-06-2020 alle 18.22.22.png

$$

$\text{Sensibilità} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificità} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Schermata 22-06-2020 alle 18.22.35.png

$$

$\text{Sensibilità} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificità} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Schermata 22-06-2020 alle 18.22.45.png

$$

$\text{Sensibilità} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificità} = \frac{TN}{TN + FP}$

La curva ROC

Schermata 22-06-2020 alle 18.22.54.png

$$

$\text{Sensibilità} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificità} = \frac{TN}{TN + FP}$

Qual è migliore?

Schermata 22-06-2020 alle 18.23.06.png

AUC curva ROC A = 0.75
AUC curva ROC B = 0.78

Passons à la pratique !

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