Aggregare a frequenza più bassa

Importare e gestire dati finanziari in R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Dati a bassa frequenza

I timestamp hanno troppa risoluzione
Rappresenta il primo trimestre 2017
- "2017-01-01" (inizio)
- "2017-03-31" (fine)
- "2017-02-01" (metà)

Esempio

Confronta il tasso giornaliero Treasury a 10 anni con il PIL USA (trimestrale)
Simboli FRED:
- DGS10
- GDP

Unisci dati aggregati con dati a bassa frequenza

# Aggrega a trimestrale
QGS10 <- apply.quarterly(DGS10, median, na.rm = TRUE)

# Unisci l’aggregato trimestrale con il PIL trimestrale
QGS10_GDP <- merge(QGS10, GDP)
QGS10_GDP

           DGS10     GDP
2015-01-01    NA 17783.6
2015-03-31  1.97      NA
2015-04-01    NA 17998.3
2015-06-30  2.19      NA
2015-07-01    NA 18141.9
2015-09-30  2.20      NA
2015-10-01    NA 18222.8
2015-12-31  2.23      NA

Classi data-ora a bassa frequenza

yearmon() per dati mensili
yearqtr() per dati trimestrali

as.Date("2017-01-01")

"2017-01-01"

as.yearmon("2017-01-01")

"Jan 2017"

as.yearqtr("2017-01-01")

"2017 Q1"

Converti l’indice alla frequenza più bassa

# Converti entrambi gli indici in yearqtr
index(QGS10) <- as.yearqtr(index(QGS10))
index(GDP) <- as.yearqtr(index(GDP))

# L'unione "funziona e basta"
merge(QGS10, GDP)

        DGS10     GDP
2015 Q1  1.97 17783.6
2015 Q2  2.19 17998.3
2015 Q3  2.20 18141.9
2015 Q4  2.23 18222.8

Allinea all’inizio periodo

# Ultima osservazione propagata all’indietro
QGS10_GDP_locb <- na.locf(QGS10_GDP, fromLast = TRUE)

# Sottoinsieme per indice di inizio periodo
QGS10_GDP_first_period <- QGS10_GDP_locb[index(GDP)]
QGS10_GDP_first_period

          DGS10     GDP
2015-01-01  1.97 17783.6
2015-04-01  2.19 17998.3
2015-07-01  2.20 18141.9
2015-10-01  2.23 18222.8

Ayo berlatih!

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