Controllare anomalie

Importare e gestire dati finanziari in R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Visualizzare i dati

getSymbols("DGS10", src = "FRED")

"DGS10"

treasury_10 <- DGS10["1982-02"]
plot(treasury_10, main = "Treasury a 10 anni a scadenza costante")

Gestire i valori mancanti

# Fill NA using last observation carried forward
locf <- na.locf(treasury_10)

# Fill NA using linear interpolation
approx <- na.approx(treasury_10)

# Fill NA using spline interpolation
spline <- na.spline(treasury_10)

# Merge into one object
na_filled <- merge(locf, approx, spline)

# Plot combined object
plot(na_filled, col = c("black", "red", "green"), 
     main = "Confronta i metodi di interpolazione")

Gestire i valori mancanti

Visualizzare i dati

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

Visualizzare i dati

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

Confrontare le fonti

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance)")

Confrontare le fonti

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance—rettificato)")

Confrontare le fonti

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance—rettificato)")

Esempio di split azionario

MSFT esegue uno split 2:1

Esempio di dividendo azionario

MSFT paga un dividendo di $3 per azione

Differenze tra fonti dati

Yahoo Finance:
- Prezzi OHLC grezzi
- Chiusura rettificata per split e dividendi
Google Finance:
- Prezzi OHLC rettificati per split

Passons à la pratique !

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