Adegua per le operazioni societarie

Importare e gestire dati finanziari in R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Aggiusta per split e dividendi (1)

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

# Aggiusta i dati per split e dividendi
msft_adjusted <- adjustOHLC(MSFT)

# Il nome dell'oggetto non è il ticker
my_data <- MSFT

# Usa l'argomento symbol.name
my_data_adjusted <- adjustOHLC(my_data, symbol.name = "MSFT")

Aggiusta per split e dividendi (2)

# Scarica i dati sugli split da Yahoo Finance
splits <- getSplits("GE")
head(splits, n = 4)

           GE.spl
1971-06-08    0.5
1983-06-02    0.5
1987-05-26    0.5
1994-05-16    0.5

# Scarica i dividendi aggiustati per split da Yahoo Finance
dividends <- getDividends("GE")
head(dividends, n = 4)

            GE.div 1970-03-03 0.00677
1970-06-11 0.00677
1970-09-21 0.00677
1970-12-07 0.00677

Scarica dividendi non aggiustati

# Scarica dividendi non aggiustati da Yahoo Finance
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# Confronta dividendi aggiustati vs non aggiustati
head(merge(dividends, dividends_raw))

            GE.div GE.div.1
1970-03-03 0.00677  0.64992
1970-06-11 0.00677  0.64992
1970-09-21 0.00677  0.64992
1970-12-07 0.00677  0.64992
1971-03-03 0.00677  0.64992
1971-06-17 0.00729  0.34992

adjRatios()

Retro-adegua qualsiasi serie per split, dividendi o entrambi
Ha 3 argomenti:
- splits
- dividends
- close
Ritorna un oggetto xts con 2 colonne: Split e Div

Aggiusta serie univariate per split e dividendi

getSymbols("GE", from = "2000-01-01")

"GE"

close <- Cl(GE)
splits <- getSplits("GE")
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# Passa split, dividendi non aggiustati e close non aggiustata
ratios <- adjRatios(splits = splits,
               dividends = dividends_raw, 
               close = close)

Aggiusta serie univariate per split e dividendi

# Moltiplica la close non aggiustata per i rapporti di split e dividendo
close_adjusted <- close * ratios[, "Split"] * ratios[, "Div"]

head(merge(close, close_adjusted, Ad(GE)), n = 4)

           GE.Close GE.Close.1 GE.Adjusted
2000-01-03 150.0000   29.50422    29.44630
2000-01-04 144.0000   28.32405    28.26845
2000-01-05 143.7500   28.27488    28.21937
2000-01-06 145.6718   28.65289    28.59664

Passons à la pratique !

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