Rendere regolari i dati irregolari

Importare e gestire dati finanziari in R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Sequenze data-ora regolari

Osservazioni equidistanti nel tempo
Crea sequenze data-ora regolari con i metodi di seq():
- seq.Date()
- seq.POSIXt() (POSIXct e POSIXlt)

from_date <- as.Date("2017-01-01")
to_date <- as.Date("2017-01-03")
date_seq <- seq(from = from_date, to = to_date, by = "day")

start() primo valore dell'indice
end() ultimo valore dell'indice

regular_xts <- xts(seq_along(date_seq), order.by = date_seq)
start(regular_xts)

"2017-01-01"

end(regular_xts)

"2017-01-03"

seq(from = start(regular_xts), to = end(regular_xts), by = "day")

"2017-01-01" "2017-01-02" "2017-01-03"

Oggetti xts a larghezza zero

Oggetto xts con un indice, senza dati

zero_width_xts <- xts(, order.by = date_seq)
zero_width_xts

Dati:
numeric(0)
Indice:
 Date[1:3], formato: "2017-01-01" "2017-01-02" "2017-01-03"

str(zero_width_xts)

Oggetto 'xts' a larghezza zero

Creare regolare da dati irregolari

Aggiungi un'osservazione a ogni data-ora nella sequenza regolare
NA nel risultato

Unisci xts irregolari con xts regolari a larghezza zero

irregular

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-04 20.02
2017-01-10 20.05

date_seq <- seq(from = start(irregular),
                to = end(irregular),
                by = "day")

regular_xts <- xts(, date_seq)

Unisci xts irregolari con xts regolari a larghezza zero

merge(irregular, regular_xts)

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-03    NA
2017-01-04 20.02
2017-01-05    NA
2017-01-06    NA
2017-01-07    NA
2017-01-08    NA
2017-01-09    NA
2017-01-10 20.05

Riempire i valori mancanti

merged_xts <- merge(irregular, regular_xts)

na.locf(merged_xts)

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-03 20.01
2017-01-04 20.02
2017-01-05 20.02
2017-01-06 20.02
2017-01-07 20.02
2017-01-08 20.02
2017-01-09 20.02
2017-01-10 20.05

Riempire i valori mancanti

merge(irregular, regular_xts, fill = na.locf)

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-03 20.01
2017-01-04 20.02
2017-01-05 20.02
2017-01-06 20.02
2017-01-07 20.02
2017-01-08 20.02
2017-01-09 20.02
2017-01-10 20.05

Ayo berlatih!

Importare e gestire dati finanziari in R