Stima delle correlazioni seriali

Gestione del rischio quantitativa in R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Autocorrelazioni campionarie

• La funzione di autocorrelazione campionaria (acf) misura la correlazione tra variabili separate da un ritardo (k)
• Si assume stazionarietà:
  • Rendimento atteso costante nel tempo
  • Varianza della distribuzione dei rendimenti sempre uguale
  • Correlazione tra rendimenti a distanza k sempre uguale
• Notazione per l’autocorrelazione campionaria: $\hat{\rho}(k)$

Grafico acf campionario o correlogramma

acf(ftse)

Grafico acf campionario o correlogramma

acf(abs(ftse))

Passiamo alla pratica!

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